Prognoza roczna

Prognoza roczna odpowiada na pytanie: biorąc to, co już mam, plus to, czego można się spodziewać do końca roku — gdzie skończę? Liczymy projekcję z faktycznego dorobku od początku roku plus oczekiwane wartości miesiąca po miesiącu do grudnia.

Prognoza roczna jest dostępna w planach Pro, Max i Enterprise. W planie Darmowym widok jest zablokowany.

Ta prognoza jest probabilistyczna. Oprócz wartości oczekiwanej pokazujemy przedział ufności — zakres, w którym z zadanym prawdopodobieństwem zamknie się rok. Poziom przedziału (80% albo 95%) i metodę prognozy wybierasz w Ustawieniach prognoz (ikona trendu w górnym pasku). Podpis przy projekcji i stopka strony podają poziom faktycznie policzony: metoda, która nie liczy wybranego poziomu, pokazuje dostępny przedział i podpisuje jego poziom.

U góry strony są dwie kontrolki: przełącznik strumienia (Koszty / Sprzedaż) oraz selektor roku (dwa lata wstecz, bieżący i następny). Dla roku zamkniętego strona pokazuje wynik rzeczywisty, a dla roku, który jeszcze się nie zaczął, projekcji nie liczy.

Wykres ma trzy elementy:

• Linia ciągła — faktyczny dorobek od początku roku, miesiąc po miesiącu od stycznia do bieżącego miesiąca.
• Linia przerywana — oczekiwana wartość na resztę roku, do grudnia włącznie.
• Wachlarz — wokół linii przerywanej rozszerza się obszar przedziału ufności, im dalej w przyszłość, tym szerszy. Jego poziom (80% albo 95%) podaje podpis przy projekcji i stopka strony.

Jeśli masz zdefiniowany budżet, dochodzi pozioma kreska — kwota celu. Wachlarz rozciągający się nad kreską oznacza ryzyko przekroczenia; im więcej wachlarza jest powyżej, tym wyższe P(przekroczenie).

Projekcję liczy wspólny silnik prognoz metodą wybraną w Ustawieniach prognoz: ETS, Kombinacja, run-rate sezonowy, Theta albo trend liniowy. Tryb Auto wybiera metodę o najniższym błędzie MASE w backteście na danych firmy. Opis metod jest w artykule „Jak prognozujemy".

Dla run-rate sezonowego punkt projekcji to wykonanie od początku roku (łącznie z bieżącym miesiącem) podzielone przez skumulowany udział sezonowy miesięcy od stycznia do bieżącego. Udziały liczymy z maksymalnie dwóch poprzednich lat kalendarzowych — jaki procent rocznego wyniku przypadał w każdym miesiącu. Dla pozostałych metod projekcja to suma wykonania i miesięcznych prognoz metody do grudnia.

Przedział i prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu wyznaczamy z 1 000 symulacji: dla run-rate sezonowego z losowych odchyleń udziałów sezonowych (gdy firma ma dane z co najmniej jednego z dwóch poprzednich lat), dla ETS, Thety i trendu liniowego z losowania reszt modelu. Granice przedziału to percentyle 2,5 i 97,5 dla poziomu 95% albo 10 i 90 dla poziomu 80%. Kombinacja uśrednia prognozy ETS, Thety i metody sezonowej naiwnej, a jej przedział obejmuje przedziały tych metod.

Liczba potrzebnych miesięcy zależy od metody. Wspólne zasady:

• Styczeń i luty — projekcji końca roku nie liczymy, strona pokazuje wykonanie od początku roku. Projekcja pojawia się od 1 marca.
• Za mało historii dla wybranej metody — projekcję liczy run-rate sezonowy, a znaczek metody przy kwocie pokazuje, która metoda faktycznie liczyła.
• Brak danych z dwóch poprzednich lat — run-rate sezonowy nie ma z czego symulować rozrzutu. Przedział jest wtedy stałym pasmem wokół projekcji: ±15% dla poziomu 80% i ±20% dla 95%, a prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu ma stałą wartość 50% i nie jest wynikiem symulacji. Raport PDF pisze to wprost i pomija tę wartość.
• Krótka historia sprzed bieżącego roku — run-rate sezonowy przy mniej niż 12 miesiącach danych w dwóch poprzednich latach rozkłada rok równomiernie (1/12 na miesiąc), a ETS i Theta bez około dwóch pełnych lat danych nie odwzorowują sezonowości. Informację o tym pokazujemy pod wykresem.

Dla firm, które przeszły na bilans.ai z innego systemu, najszybszy sposób to zaimportować historię dwóch lat przez Import KSeF z zakresem dat — projekcja zacznie być reprezentatywna od razu.